壓力測試日益嚴苛 渣打提高管理數據

IDC FIIA邀請亞太區金融機構提名創新領域項目，由IDC Financial Insights分析師及業界評審團評審，按回應市場需求、有效性、接受程度、業務可持續性為項目評分。

金融創新

疫情爆發以來，經營環境劇變，風險因素瞹瞬息萬變。銀行業壓力測試遇到極大考驗，必須更頻密評估資產質素，作風險管理，以符合法規，以評估監管資本的充足性及流動性。

近年銀行的壓力測試頻率愈來愈高，風險評估如團隊缺乏數碼工具，幾乎疲於奔命。渣打銀行藉「以情景爲基礎數據分析平台」（Scenario Based Analytics Platform，SBAP）， IDC Financial Insights舉辦2021年度「亞太區金融行業創新大獎」（Financial Insights Innovation Awards，FIIA）中，獲評「2021年亞洲最佳智慧銀行」，方案既滿足了日益嚴苛的壓力測試，更可延伸其他範疇，充分體現其延展性。

渣打與SAS合作構建壓力測試平台，作為監管合規的工具，應用延伸至用來評估危機情景，對損益及資產負債表帶來的影響。

渣打致力於風險分析及情報領域建立其競爭優勢，成為數碼轉型的關鍵。渣打在亞太區（日本除外）銀行提交100個項目中，脫穎而出。今年共15間金融機構榮膺「亞太區金融行業創新大獎」。

每年，IDC Financial Insights均邀請亞太區金融機構提名創新領域項目，由IDC Financial Insights分析師及業界評審團評審，按回應市場需求、有效性、接受程度、業務可持續性為項目評分。

渣打的壓力測試策略性項目總監Daniel Gelinas 表示，選擇SAS為SBAP的技術供應商，在於方案可簡易與市場相關的工具及軟件整合。而根據渣打銀行的開放原則，模型也需於多種編程語言上運行。另一原因則是技術先進，特別是SAS在分析財務數據與風險關係的能力。

渣打正將SBAP遷移至更强大的中央化第二代方案，計畫提高管理數據的效率。渣打計劃於2021年底前，讓20個地區、組織及國家使用。SBAP初衷只是為壓力測試，但已延伸至更多範疇，可計算危機造成的資產減值成本，預測未來特定時間，對銀行財務報表影響。

平台就每個預測期，直接產生完整預計資產負債表及損益表，可就為期5年作情景規劃，提供每年預計利潤，透過結果渣打可實現壓力測試的最終目標，以確定銀行資本融資的可持續性，流動資產是否在充足水平。

IDC亞太區金融行業創新大奬項目負責人Darshiniy Selvaratnam表示：「SBAP是充分利用可擴展創新科技的關鍵示例，設計考慮了與風險分析有關發展及業務目標。SAS等技術供應商已不局限於提供服務，而在渣打的數碼轉型旅程中擔當關鍵角色，攜手擴展技術能力，並在廣泛應用中實踐。」